2018-11-13

Технический анализ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЫНКА ФОРЕКС
>> А.Китайгородский "Невероятно - не факт!" >> А.Элдер "Основы биржевой торговли" >> Биржевая игра и психология >> Основные понятия >> Форекс для начинающих >> Библиография (англ.) >> Библиография (рус.) >> Нидерхоффер, "Практика биржевых спекуляций" >> >> История Форекса
Партнёрские ссылки:

Крайние положения рынка слишком субъективны

Изучая историческую модель осцилляторов момента, можно рассчитать, какие значения отмечали крайние положения перепокупки или перепродажи в прошлом. Однако нет заранее выставленных значений, которые можно использовать универсально.

По этой причине многие аналитики предпочитают другие типы осцилляторов, которые сохраняют положительные качества момента и скорости изменения и решают только упомянутую проблему. Одним из наиболее популярных является индекс относительной силы (RSI).

Индекс относительной силы (RSI) Уэллиса Уайлдера.

Этот популярный осциллятор впервые был описан Джеем Уэллисом Уайлдером младшим в его книге «Новые концепции технических торговых систем», вышедшей в 1978 г. Основной ценностью этого осциллятора является то, что он представляет аналитику верхнюю и нижнюю границы для определения условий перепокупки и перепродажи.

Значения осциллятора RSI ранжируются от 0 до 100. Показания выше 70 считаются перепокупкой. Показания ниже 30 считаются перепродажей. Применение этих двух границ к любому рыночному окружению очень сильно упрощает поиск рынков, которые достигли опасных крайних положений. Значение среднего пункта 50 может служить той же цели, что и нулевая линия в осцилляторе момента, и пересечения выше и ниже этого значения создают сигналы тренда.

Какие временные периоды использовать для RSI.

Двумя значениями, наиболее часто используемыми для индекса относительной силы, являются 14 и 9. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию. (Значение по умолчанию просто означает, что программа предлагает наиболее часто используемое значение для индикатора.) Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минутный, естественно, за это число минут. Так как компьютер делает за вас калькуляцию, нет необходимости запоминать формулу.

Тот факт, что 9 или 14 используются чаще всего, не ограничивает вас этими значениями. Но они дают хорошее начало для изучения пользования этим индикатором. Позже вы можете выбрать эксперимент с другими значениями. Большинство программных пакетов позволяет вам оптимизировать значения для всех индикаторов путем опробования наилучшего временного периода, используемого на каждом рынке.

Изменение значений на соответствующие рынку.

Основная ценность осциллятора RSI является в определении, когда данный рынок достиг района перепокупки (выше 70) или перепродажи (ниже 30) На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью (движением) вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30 В таком случае линия RSI имеет малое значение Вы можете захотеть попытаться повысить ее амплитуду (ширину) путем укорочения временного периода Попытайтесь применить 7-дневную линию RSI Например, надо расширить колебания линии RSI до той точки, где она движется либо выше 70, либо ниже 30 Способ сделать это - укоротить временной период.

Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива На очень активном рынке линия RSI может быть слишком, чувствительной Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными Трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом В таком случае необходимо уменьшить амплитуду линии RS1 путем увеличения используемых дней. Попытайтесь использовать, например, 21 день Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность К счастью, компьютер позволит вам изменять временной период одним нажатием на кнопку.

Расхождения RSI.

Тот факт, что рынок достиг крайнего положения перепокупки или перепродажи на любом осцилляторе, не обязательно означает, что надвигается перелом тренда Это вас всего лишь предупреждает о факте, что цены вошли в потенциально опасный район Во время сильного тренда вверх, например, цены могут сигнализировать показание перепокупки подъемом выше 70 на линии RSI и остаются выше 70 некоторое время Продажа при повышающейся цене в этот момент будет преждевременной Это подводит нас ко второй необходимой составной части анализа осциллятора - существованию расхождения.

Довольно часто цены достигают нового верха, сопровождаемого значением линии RSI, выше 70 Цены затем консолидируются на некоторое время или испытают короткую коррекцию вниз, прежде чем установить новый верх В это время линия RSI не сможет подняться выше своего предыдущего пика (все еще выше 70) Присутствие двойного верха линии RSI (выше 70) или модель понижающихся пиков RSI во время нахождения акции на новом верхе являются предупреждением о возможном отрицательном расхождении Но это еще не все.

В этот момент линия RSI имеет два пика и падение между этими пиками. Если линия RSI затем падает ниже уровня падения, был дан «ложный размах» Другими словами, когда линия RSI формирует свои собственный двойной верх (выше 70) и начинает падать, дается потенциальный сигнал к продаже - даже если акция все еще повышается. Много раз сигнал продажи совпадет с откатом RSI ниже линии 70. Внизу ситуация меняется Двойное дно линии RSI (ниже 30), вслед за которым наступает верхнее пробитие предыдущего пика (или движение обратно ниже линии 30), обычно сигнализирует о потенциальной ситуации покупки, даже если акция продолжает падать.