2017-12-18

ИНДЕКС СИЛЫ

КАК ПОСТРОИТЬ FORCE INDEX
>> А.Китайгородский "Невероятно - не факт!" >> А.Элдер "Основы биржевой торговли" >> Биржевая игра и психология >> Основные понятия >> Форекс для начинающих >> Библиография (англ.) >> Библиография (рус.) >> Нидерхоффер, "Практика биржевых спекуляций" >> >> История Форекса
Партнёрские ссылки:

8.2. Индекс силы

Индекс силы (Force Index) предложен автором этой книги. Он измеряет силу «быков» при каждом подъёме и силу «медведей» при каждом спаде цен.
   Индекс силы комбинирует три вида данных о рынке: направление движения цен, его размах и объем сделок. Он даёт новый удобный способ использования данных об объёме при принятии решений.
   Можно пользоваться сырым индексом силы, но будет лучше, если вы сгладите его через показатель среднего движения. Индекс силы, сглаженный коротким МА, поможет найти моменты начала и конца игры, а сглаженный длительным МА показывает основные изменения силы «быков» и «медведей».

Как построить индекс силы

   Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объёмом. Если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, то сила положительна. Если цена закрытия ниже, чем вчера, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила (см. рис» 49).
   Индекс силы = Объем сегодня * (Закрытие сегодня – Закрытие вчера)
   Сырой индекс силы изображают как гистограмму с горизонтальной центральной линией нуля. Если рынок закрывается выше, то индекс силы положителен и изображается выше средней линии. Если рынок закрывается ниже, то индекс силы отрицателен и изображается ниже средней линии. Если цена закрытия не меняется, то индекс силы равен нулю.
   Гистограмма сырого индекса силы оказывается очень неровной. Этот индикатор даёт игроку лучшие сигналы, если его сгладить через показатель среднего движения (см. главу 4.2). Минимальную степень сглаживания даёт 2-дневное ЕМА индекса силы. Оно полезно для определения момента выхода на рынок. Разумно покупать, когда 2-дневное ЕМА отрицательно и продавать, когда оно положительно, ели вы, разумеется, играете в направлении 13-дневного ЕМА от цен.
   13-дневное ЕМА от индекса силы отслеживает более долговременные изменения силы «быков» и «медведей». Когда оно выше средней линии, это говорит о том, что у власти «быки». Когда оно отрицательно, это говорит о власти «медведей». Дивергенция между 13-дневным ЕМА от индекса силы и ценами говорят о важных поворотах рынка.

   Рис. 50. Расчёт индекса силы
   Индекс силы = Объем сегодня * (Закрытие сегодня – Закрытие вчера)
   Краткосрочный индекс силы получен усреднением 2-дневным ЕМА. Среднесрочный индекс силы получен осреднением 13-дневным ЕМА. При программировании вы можете уменьшить очень большие численные значения индекса, если разделите его на текущую цену закрытия.

Психология игры

   Когда рынок закрывается выше, чем вчера, это означает, что дневную битву выиграли «быки», а когда он закрывается ниже, это значит, что день выигран «медведями». Расстояние между ценами закрытия сегодня и вчера показывает значение победы «быков» или «медведей». Чем больше расстояние, тем важнее победа.
   Объем отражает степень вовлеченности участников рынка (см. главу 5.1). Цены, движущиеся при большом объёме, подобны лавине, чей вес нарастает по мере движения. Подъёмы и спады с большим объёмом имеют большую инерцию и лучшие шансы на продолжение. Малый объем, с другой стороны, показывает, что запас неудачников исчерпывается и тренд, вероятно, заканчивается.
   Цены отражают то, что делают участники рынка, а объем – то, что они чувствуют. Индекс силы объединяет цены и объем, он показывает, идут ли в ногу голова и сердце рынка.
   Когда индекс силы достигает нового максимума, это показывает, что сила «быков» велика и подъем, вероятно, продолжится. Когда индекс силы падает до нового минимума, это указывает на большую силу «медведей» и на то, что спад, вероятно, сохранится. Когда изменения цен не подтверждаются объёмом, индекс силы смещается к нулю и предупреждает, что тренд собирается пойти вспять. Он также подходит к нулю и предупреждает о близости разворота тренда, если высокий объем лишь незначительно меняет цены.

Правила игры

   Краткосрочный индекс силы
   Двухдневное ЕМА от индекса силы является очень чувствительным индикатором краткосрочного изменения силы «быков» и «медведей». Когда оно поднимается над средней линией, оно показывает, что «быки» сильнее, а когда оно падает ниже средней линии, это значит, что «медведи» сильнее.
   Двухдневное ЕМА от индекса силы столь чувствительно, что им лучше пользоваться для тонкой настройки сигналов от других индикаторов. Когда указатель тренда обнаружит подъем, падения 2-дневного ЕМА от индекса силы покажут на лучшие моменты для покупки. Когда указатель тренда определяет спад, 2-дневное ЕМА от индекса силы точно покажет лучшие моменты для продажи (рис. 52).

   1. Покупайте во время восходящего тренда, когда 2-дневное ЕМА от индекса силы развернулось вверх, будучи отрицательным.

   Каким бы яростным и быстрым ни был бы рост, откаты всегда будут. Если вы выждете до того момента, когда 2-дневное ЕМА от индекса силы станет отрицательным и развернётся, то купите ближе к локальному дну.
   Когда 2-дневное ЕМА от индекса силы станет отрицательным и развернётся вверх во время подъёма, поместите заказ на покупку выше максимума цен в этот день. Если рост продолжится, то вы войдёте в игру на повышение. Если цены продолжат падение, то ваш заказ не будет выполнен. Тогда понизьте ваш заказ на один тик выше последнего дневного максимума. Как только ваш заказ начал действовать, поместите предохранительную остановку ниже минимума в этот день или в предыдущий, смотря по тому, какой ниже. При сильном росте такая жёсткая остановка редко задействуется, а если подъем слаб, она спасает вас рано.

   Рис. 51. Индекс силы, 2-дневное ЕМА
   Этот чувствительный краткосрочный индикатор точно показывает моменты покупки при восходящем тренде и моменты продажи при нисходящем тренде. Он помогает игрокам покупать дешевле и продавать дороже. Когда тренд, определяемый наклоном 2-дневного ЕМА, идёт вверх, а индекс силы падает ниже нуля, это даёт сигнал к покупке. Когда тренд идёт вниз, а индекс силы подскакивает выше нуля, это сигнал к продаже.
   Решение о том, когда извлекать прибыль, зависит от того, являетесь ли Вы краткосрочным или долгосрочным игроком. Если Вы краткосрочный игрок, продавайте позиции, когда индекс силы станет положительным или когда он станет отрицательным. Долгосрочный игрок должен ждать, пока 2-дневное ЕМА не изменит направление или пока не возникнет дивергенция между индексом силы и ценами (отмечено наклонными стрелками на графике). Когда вы играете в направлении тренда, вы можете удваивать к своим позициям всякий раз, когда индекс силы даст сигнал в направлении тренда.

   2. Продавайте и закрывайте позицию при нисходящем тренде, когда 2-дневное ЕМА от индекса силы станет положительным и развернётся вниз.

   Когда указатель тренда выделяет спад, подождите, пока 2-дневное ЕМА от индекса силы станет положительным. Это укажет на кратковременный натиск «быков» – отличное время для продажи. Поместите заказ на распродажу ниже последнего минимума.
   Если 2-дневное ЕМА от индекса силы продолжит рост, ежедневно повышайте свой заказ, оставляя его в непосредственной близости от нижнего конца последнего столбика цены на графике. Если цены упадут, и вы вступите в игру на понижение, поместите предохранительную остановку над максимумом цен в этот или предыдущий день, смотря по тому, какой выше. Опустите вашу остановку до уровня пересечения линии тренда при первой возможности.
   Двухдневное ЕМА от индекса силы помогает вам решить, когда удваивать позиции. Во время подъёма вы можете добавлять к открытой позиции всякий раз, как индекс силы станет отрицательным, а во время спада дополнительно продавать, когда индекс силы станет положительным.
   Индекс силы даже позволяет заглянуть в будущее. Когда 2-дневное ЕМА от индекса силы достигает самого низкого значения за месяц, это говорит о том, что «медведи» сильны и цены, вероятно, упадут ещё ниже. Когда 2-дневное ЕМА от индекса силы подскакивает к максимальному значению за месяц, это говорит о силе «быков» и о том, что цены, вероятно, поднимутся ещё выше.
   Двухдневное ЕМА от индекса силы помогает вам решить, когда удваивать позицию. Краткосрочный игрок, покупающий, когда этот индикатор отрицателен, должен продавать, когда он станет положительным. Краткосрочный игрок, продающий, когда этот индикатор был положителен, должен закрыть, когда он станет отрицательным. Долгосрочный игрок должен отказываться от своей позиции только тогда, когда тренд меняется (как показывает наклон 13-дневного ЕМА от цен) или когда появляется расхождение между 2-дневным ЕМА от индекса силы и трендом.

   3. Дивергенция «быков» между 2-дневным ЕМА от индекса силы и ценами даёт сильный сигнал для покупки. Дивергенция «быков» появляется, когда цены падают до нового минимума, а спад индекса силы меньше предыдущего.
   4. Дивергенция «медведей» между 2-дневным ЕМА от индекса силы и ценами даёт сильный сигнал к продаже. Дивергенция «медведей» возникает тогда, когда цены поднимаются в новый максимум, а пик индекса силы ниже предыдущего.

 

   Рис. 52. Индекс силы, 13-дневное ЕМА
   Дивергенция между 13-дневным ЕМА от индекса силы и ценами определяют основные повороты рынка. Дивергенция «быков» между 13-дневным ЕМА от индекса силы и индексом Nikkei в августе показывало на возможность для покупки. Nikkei опустился до прежнего минимума, а индекс силы дал немного менее глубокий второй спад, давая сигнал покупать.
   Резкий провал индекса силы, такой, как в августе, даёт игроку два сигнала. В долгосрочном плане это обычно указывает на окончание масштабного спада. В краткосрочном плане это говорит о том, что последний минимум цен будет, вероятно, достигнут ещё раз или превзойдён.
   Индекс Nikkei полз вверх в октябре, но индекс силы давал понижающиеся максимумы. Эта дивергенция «медведей» указывала на то, что «быки» слабели и цены приближались к вершине. Было много времени для начала игры на понижение. Резкий провал на правом краю графика говорит о том, что последний минимум цен, вероятно, будет достигнут ещё раз или превзойдён.
   Двухдневное ЕМА от индекса силы хорошо вписывается в игровую Систему Трёх Экранов (см. главу 9.1). Его способность точно показывать момент для покупки и продажи особенно полезна, когда её объединяют с долгосрочным индикатором указателя тренда.

Среднесрочный индекс силы

   Тринадцатидневное ЕМА от индекса силы показывает долгосрочные изменения силы «быков» и «медведей». Его положение над или под средней линией показывает, какая группа находится у власти. Его расхождение с ценами показывает основные точки поворота (рис. 53).

   5. Когда 13-дневное ЕМА от индекса силы выше средней линии, рынком управляют «быки», а когда оно ниже средней линии, им управляют «медведи». Когда этот индикатор колеблется вокруг средней линии, он указывает на рынок без тренда, что предлагает не использовать индикаторы группы указателей тренда.

   Когда начинается подъём, цены часто подскакивают при высоком объёме. Когда 13-дневное ЕМА от индекса силы поднимается к новому максимуму, это подтверждает восходящий тренд. По мере старения восходящего тренд а, либо цены начинают расти медленнее, либо объем падает. Тогда 13-дневное ЕМА от индекса силы начинает давать уменьшающиеся максимумы и, наконец, опускается ниже средней линии. Это говорит о том, что «быкам» сломали хребет.

   6. Новый пик 13-дневного ЕМА от индекса силы показывает, что вероятно продолжение роста цен. Дивергенция «медведей» между 13-дневным ЕМА от индекса силы и ценами даёт сильный сигнал к продаже. Когда цены достигают нового максимума» а этот индикатор даёт пик меньше предыдущего, это предупреждает, что «быки» теряют силы и «медведи» готовы перехватить инициативу.
   7. Новый минимум 13-дневного ЕМА от индекса силы показывает, что нисходящий тренд, вероятно, будет продолжаться. Если цены падают до нового минимума, а этот индикатор даёт менее глубокий спад, чем предыдущий, то это предупреждает, что «медведи» теряют силы. Такая дивергенция «быков» даёт сильный сигнал к покупке.

   Когда начинается спад, цены часто падают при высоком объёме. Когда 13-дневное ЕМА от индекса силы опускается в новый минимум, это подтверждает падение цен. По мере старения нисходящего тренда или цены падают медленнее, или объем сокращается. Тогда 13-дневное ЕМА от индекса силы даёт все менее глубокие минимумы и, наконец, поднимается над средней линией. Это говорит о том, что хребет «медведя» сломан.